Uma análise comparativa dos índices PSI 20, IBEX 35 e DAX 30 usando onduletas

O presente trabalho pretende aprofundar o estudo de três índices bolsistas europeus, PSI 20, IBEX 35 e DAX 30, utilizando para tal uma abordagem recente, a análise com onduletas. As características únicas das séries financeiras, como a ausência de estacionaridade, a presença de clusters de volatilid...

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Bibliographic Details
Main Author:	de Carvalho, Madalena Moura Trindade Rodrigues
Format:	Dissertation
Language:	Portuguese
Published:	ProQuest Dissertations & Theses 01-01-2015
Subjects:	Finance
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Description
Summary:	O presente trabalho pretende aprofundar o estudo de três índices bolsistas europeus, PSI 20, IBEX 35 e DAX 30, utilizando para tal uma abordagem recente, a análise com onduletas. As características únicas das séries financeiras, como a ausência de estacionaridade, a presença de clusters de volatilidade e do efeito alavanca, exigem uma ferramenta minuciosa capaz de analisar profundamente a série. A análise com onduletas permite realizar a decomposição da série em vários níveis de detalhe e de aproximação, tendo em conta o domínio do tempo e o domínio da frequência simultaneamente. A relação entre os rendimentos dos três índices em estudo é avaliada utilizando uma abordagem baseada em onduletas. Os resultados mostram como estes três índices bolsistas se encontram bem correlacionados para frequências baixas.
ISBN:	9798383722312