Search Results - "Santiago Gallón Gómez"
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Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
Published in Cuadernos de economía (Bogotá, Colombia) (2008)“…El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes…”
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Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria
Published in Lecturas de economía (01-01-2006)“…Las altas tasas de deserción y bajas tasas de graduación se han convertido en un asunto de creciente interés para las instituciones de educación superior y las…”
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El impacto de la corrupción sobre el crecimiento económico colombiano, 1990-1999
Published in Lecturas de economía (01-07-2002)“…En este artículo se describe la evolución de la corrupción en Colombia durante el período 1990-1999. Asimismo, se analiza teóricamente la manera cómo la…”
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El ciclo político - económico en Colombia, 1925-1999
Published in Lecturas de economía (01-07-2002)“…La teoría de los ciclos político-económicos ha mostrado su capacidad de explicar los ciclos económicos originados por las autoridades económicas de acuerdo con…”
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Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria
Published in Lecturas de economía (29-10-2009)“…Las altas tasas de deserción y bajas tasas de graduación se han convertido en un asunto de creciente interés para las instituciones de educación superior y las…”
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Distribucion condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empirico a partir de modelos GARCH multivariados
Published in Revista de economia del Rosario (01-12-2007)“…A set of multivariate GARCH models is estimated and its empirical validity is compared from the calculation of the Value at Risk. Data used are the daily…”
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Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA
Published in Lecturas de economía (21-02-2011)“…Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo…”
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A solution for multicollinearity in stochastic frontier production function models
Published in Lecturas de economía (01-01-2017)“…This paper considers the problem of collinearity among inputs in a stochastic frontier production model, an issue that has received little attention in the…”
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Sesgos en estimacion, tamano y potencia de una prueba sobre el parametro de memoria larga en modelos ARFIMA
Published in Lecturas de economía (01-01-2010)“…Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo…”
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Deserción estudiantil universitaria: una aplicación de modelos de duración
Published in Lecturas de economía (01-01-2004)“…A diferencia de estudios anteriores sobre la deserción universitaria, los cuales han tratado de explicarla sólo a partir de algunos de los factores que…”
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Indicadores : la corrupción mundial
Published in Lecturas de economía (21-01-2010)“…El objetivo de este artículo es brindar información acerca del fenómeno de la corrupción mundial. En éste se presenta una síntesis de los fundamentos teóricos…”
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Indicadores : la corrupción mundial
Published in Lecturas de economía (01-01-2010)“…El objetivo de este artículo es brindar información acerca del fenómeno de la corrupción mundial. En éste se presenta una síntesis de los fundamentos teóricos…”
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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados
Published in Revista de economia del Rosario (01-05-2010)“…Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la…”
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El impacto de la corrupción sobre el crecimiento económico colombiano, 1990-1999
Published in Lecturas de economía (01-12-2009)“…En este artículo se describe la evolución de la corrupción en Colombia durante el período 1990-1999. Asimismo, se analiza teóricamente la manera cómo la…”
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El ciclo político - económico en Colombia, 1925-1999
Published in Lecturas de economía (01-12-2009)“…La teoría de los ciclos político-económicos ha mostrado su capacidad de explicar los ciclos económicos originados por las autoridades económicas de acuerdo con…”
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Conditional distribution of Colombian exchange tax returns: an empirical task from the multivariate GARCH models
Published in Revista de economia del Rosario (01-12-2007)“…ABSTRACT IN SPANISH: Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los…”
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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados
Published in Revista de economia del Rosario (2007)“…A set of multivariate GARCH models is estimated and its empiricalvalidity is compared from the calculation of the Value at Risk. Data used arethe daily returns…”
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Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA
Published in Lecturas de economía (01-12-2010)“…Castaño et al. (2008) proposed a test to investigate the existence of long memory based on the fractional differencing parameter of an ARFIMA (p, d, q) model…”
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Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria
Published in Lecturas de economía (01-12-2006)“…Las altas tasas de deserción y bajas tasas de graduación se han convertido en un asunto de creciente interés para las instituciones de educación superior y las…”
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