Search Results - "Duarte, Thiago B."

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    Asset liability management for open pension schemes using multistage stochastic programming under Solvency-II-based regulatory constraints by Duarte, Thiago B., Valladão, Davi M., Veiga, Álvaro

    Published in Insurance, mathematics & economics (01-11-2017)
    “…Open private pension schemes are subject to risk-based regulation. In this context, asset and liability management (ALM) frameworks for pension plan operators…”
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    Journal Article
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    A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes by Franklin Jr, Sergio L., Duarte, Thiago B., Neves, César R., Melo, Eduardo F. L.

    Published in Economia aplicada (01-06-2012)
    “…Neste artigo, propomos uma metodologia para a construção da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco no Brasil, usando o modelo de Svensson para…”
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    Journal Article
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    A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes by Sergio L. Franklin Jr, Thiago B. Duarte, César R. Neves, Eduardo F. L. Melo

    Published in Economia aplicada (01-06-2012)
    “…Neste artigo, propomos uma metodologia para a construção da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco no Brasil, usando o modelo de Svensson para…”
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    Journal Article
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    A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimac?o e testes by Franklin, Sergio L, Duarte, Thiago B, Neves, César R, Melo, Eduardo F L

    Published in Economia aplicada (01-04-2012)
    “…In this paper, we propose a methodology for the construction of the risk-free interest rate term structure in Brazil, using the Svensson model for…”
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    Journal Article